Ja man kann das so machen.
Dazu muss man ein Makro erstellen, welcher die Meldung ausgibt und dann in einer "Wenn" Abfrage den DialogResult auswertet und bei JA etwas ausführt, z.B. eine DLL aufruft oder eine AppDesigner Element etc.
Hinweis dazu wäre das Rezept 05 aus dem Developer Kochbuch.